Στα 14,4 δισεκ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών στα stress tests.
_x000D_
Με βάση τα stress tests της ΕΚΤ η υστέρηση κεφαλαίων έναντι 8% του corte tier 1 διαμορφώνεται ως εξής κατά τράπεζα
Eurobank 2,122 δισεκ. ευρώ
Alpha bank 2,743 δισεκ. ευρώ
Εθνική τράπεζα 4,602 δισεκ. ευρώ
Πειραιώς 4,933 δισεκ. ευρώ
Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού είχε ως αποτέλεσμα συνολικές προσαρμογές ύψους 9,2 δισεκ. ευρώ όσον αφορά τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού των συμμετεχουσών τραπεζών στις 30 Ιουνίου 2015.
Επιπροσθέτως, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (non-performing exposure – NPE) των τεσσάρων τραπεζών αυξήθηκε κατά 7 δισεκ. ευρώ, με τις σχετικές προβλέψεις να έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στις ως άνω προσαρμογές που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού.
Πέραν των άμεσων προσαρμογών της τρέχουσας λογιστικής αξίας, το αποτέλεσμα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αντανακλάται επίσης στην προβολή για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών σύμφωνα με τα υποθετικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Συνολικά, από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στις τέσσερις συμμετέχουσες τράπεζες προέκυψε υστέρηση κεφαλαίων ύψους 4,4 δισεκ. ευρώ σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 14,4 δισεκ. ευρώ σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, μετά από σύγκριση των δεικτών φερεγγυότητας βάσει της προβολής με τα ελάχιστα όρια που είχαν καθοριστεί για την άσκηση.
Οι τέσσερις τράπεζες έχουν διορία έως τις 6 Νοεμβρίου για να υποβάλουν στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ σχέδια κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών με τα οποία θα εξηγούν πώς προτίθενται να καλύψουν την υστέρηση κεφαλαίων. Κατόπιν αυτού θα ξεκινήσει μια διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους.
Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών μέσω αυξήσεων κεφαλαίων θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων προληπτικής εποπτείας στις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, τα οποία θα βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των ισολογισμών τους και τη δυνατότητά τους να αντεπεξέρχονται σε ενδεχόμενες αρνητικές μακροοικονομικές διαταραχές.
Αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης ανά τράπεζα (ως ποσοστά %, σε εκατ. ευρώ)
_x000D_
| Επίδραση του AQR | Βασικό σενάριο | Σενάριο δυσμενών εξελίξεων | |||||
| Τράπεζα | Δείκτης κεφαλαίου CET1 πριν από τον AQR Ιούνιος 2015 (ποσοστά %) | Δείκτης κεφαλαίου CET1 μετά τον AQR Ιούνιος 2015 (ποσοστά %) | Υστέρηση κεφαλαίων έναντι 9,5% μετά τον AQR (εκατ. ευρώ) | Δείκτης κεφαλαίου CET1 μετά το βασικό σενάριο (ποσοστά %) | Υστέρηση κεφαλαίων έναντι 9,5% μετά την άσκηση προσομοίωσης (εκατ. ευρώ) | Δείκτης κεφαλαίου CET1 μετά το σενάριο δυσμενών εξελίξεων (ποσοστά %) | Υστέρηση κεφαλαίων έναντι 8% μετά την άσκηση προσομοίωσης (εκατ. ευρώ) |
| Alpha Bank | 12,7% | 9,6% | 0 | 9,0% | 263 | 2,1% | 2.743 |
| Eurobank | 13,7% | 8,6% | 339 | 8,6% | 339 | 1,3% | 2.122 |
| Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος | 11,6% | 8,1% | 831 | 6,8% | 1.576 | -0,2% | 4.602 |
| Piraeus Bank | 10,8% | 5,5% | 2.188 | 5,2% | 2.213 | -2,4% | 4.933 |
| Σύνολο | 12,1% | 7,9% | 3.358 | 7,6% | 4.391 | 0,1% | 14.401 |
_x000D_
_x000D_
Αναλυτικά ανά τράπεζα
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Στο πλαίσιο αυτής της άσκησης προέκυψαν σημαντικές προσαρμογές από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι τράπεζες να καταγράψουν στους λογαριασμούς τους σημαντικό τμήμα των ευρημάτων του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού που διενεργήθηκε το 2014.
Αυτό οφείλεται πρωτίστως στην επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, η οποία οδήγησε σε αύξηση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθώς και σε μείωση τόσο της αξίας των εξασφαλίσεων όσο και των αποτιμήσεων των ταμειακών ροών.
Επιπροσθέτως, η τυποποίηση του ορισμού των βασικών δεικτών σε ολόκληρη την ΕΕ οδήγησε σε περαιτέρω μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και αναγνώριση της απομείωσης της αξίας στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού.
Για παράδειγμα, η πλήρης εφαρμογή των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα συνεπάγεται ότι τα ανοίγματα με ανοχή μπορούν να εντοπίζονται και να ελέγχονται καλύτερα για απομείωση της αξίας.
Τέλος, το γεγονός ότι οι αντισταθμιστικές επιδράσεις της φορολογίας δεν ελήφθησαν υπόψη στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού οδήγησε σε αύξηση των προσαρμογών που προέκυψαν από τον εν λόγω έλεγχο το 2015 έναντι των αντίστοιχων προσαρμογών το 2014.
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε κεντρικά από την ΕΚΤ και βασίστηκε σε στοιχεία που παρασχέθηκαν από τις συμμετέχουσες τράπεζες, τα οποία υποβλήθηκαν σε διασφάλιση ποιότητας από κεντρική ομάδα.
Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε το 2014 από την ΕΑΤ και την ΕΚΤ.
Περιελάμβανε ένα βασικό σενάριο και ένα σενάριο δυσμενών εξελίξεων, τα οποία εφαρμόστηκαν για την περίοδο από τις 30 Ιουνίου 2015 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) που έπρεπε να διατηρούν οι ελληνικές τράπεζες ήταν 9,5% σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 8% σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων.
Εάν μια τράπεζα εμφανίζει υστέρηση κεφαλαίων σε περισσότερα από ένα μέρη της άσκησης, το ανώτατο ποσό καθορίζει την τελική υστέρηση κεφαλαίων που πρέπει να καλυφθεί.
Το βασικό σενάριο ορίστηκε ως μέρος του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας και το σενάριο δυσμενών εξελίξεων αναπτύχθηκε από την ΕΚΤ κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Οι υποθέσεις σχετικά με τον ρυθμό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και για τα δύο σενάρια παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Υποθέσεις σχετικά με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο βασικό σενάριο και στο σενάριο δυσμενών εξελίξεων (ως ποσοστά %)
_x000D_
| Βασικό σενάριο | Σενάριο δυσμενών εξελίξεων | |||||
| Έτος | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ | -2,3% | -1,3% | +2,7% | -3,3% | -3,9% | 0,3% |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Σύμβουλος Τραμπ: «Ας μιλήσουμε ειλικρινά, η Κριμαία έχει χαθεί για την Ουκρανία»
- Μπάιντεν: Θα δεχτεί τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη
- Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Οι 4 υποψήφιοι έστειλαν μήνυμα σε όσους ετοιμάζονται να αποχωρήσουν
- ΟΗΕ: Με λιμό απειλείται η βόρεια Γάζα – Μπλόκο Ισραήλ στην επισιτιστική βοήθεια
- Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Προσωρινά κρατούμενη η 33χρονη πολυτραυματίας
- Αντιπλημμυρική προστασία στην Αττική με το… 112
- Τζο Κάιζερ (πρώην CEO Siemens): «Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ήταν πολύ δεκτική στις επιχειρήσεις»
- Ορειβάτης εντόπισε νεκρό άνδρα στον Όλυμπο
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
